?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

В развитие поста Праздник Урожая во Дворце Труда, посвящённого связи курса рубля со стоимостью нефти, от oude_rus.
Сначала нарисую картинку с раскраской точек не по годам, а по интервалам, на которых зависимость имела линейный вид:
1) январь 2000 – январь 2009;
2) январь 2009 – сентябрь 2011;
3) сентябрь 2011 – ноябрь 2013;
4) январь 2013 – декабрь 2014.

Fig1
Здесь мы видим, что прямые зависимости для интервалов 1–3 имеют более-менее один наклон, для интервала 4 – другой (больше в 3,4±0,1 раза). Совместим зависимости 1–3, а также раннюю часть зависимости 4, домножением ординаты на соответствующим образом подобранный коэффициент, который составляет: 2) 1,18; 3) 1,30; 4) 1,42.
Содержательно такое преобразование данных эквивалентно формальной компенсации трёх мгновенных девальваций рубля, предположительно имевших место в начале 2009 (на 18%), в начале осени 2011 (ещё на 10%) и в конце 2013 (ещё на 9%).

Fig2
Фиолетовой линией показана линейная регрессия для объединения интервалов 1–3: курс = (0,00945±0,00005)·нефть + (3,109±0,004), R2=86,0%. Коридор из тонких красной и синей линий, отстоящих от регрессионной зависимости на 0,3 цента/руб. (8% от средней ординаты), охватывает практически все точки.
Зелёной линией показана линейная регрессия для интервала 4: курс = (0,0324±0,0006)·нефть + (0,59±0,06), R2=88,3%. Если провести прямую через начало координат, то визуально она будет не хуже при R2=85,6%. К границам коридора точки подбираются в начале весны 2014, уверенно выходя из него в начале осени.

Что здесь принципиально: резкое изменение режима функционирования экономики с ситуации, когда курс слабо зависел от цены на нефть (свободный коэффициент составляет 84% от среднего значения ординаты), к ситуации когда такая зависимость тотальна (свободный коэффициент составляет 15% от среднего значения ординаты, причём от него можно отказаться без кардинального ухудшения аппроксимации).

Comments

( 17 комментариев — Оставить комментарий )
corbulon
20 дек, 2014 05:55 (UTC)
Отлично! Тоже собирался именно это сделать, но руки так и не дошли.
aafin
20 дек, 2014 13:48 (UTC)
Т.е. бензоколонка и больше ничего?
tov_y
20 дек, 2014 14:01 (UTC)
Нет, она и раньше была бензоколонкой. Но сейчас она утратила способность эмитента валюты.

Дело в том, что никаких денег, кроме кредита, в природе не существует. Способность эмитировать деньги определяется сочетанием базы обеспечения и доверия к эмитенту. Доверие к нам ушло в ноль, а база после того, как золотовалютные резервы расписаны между приближёнными к трону компаниями, определяется объёмами валютного экспорта, пропорциональными цене на нефть.
aafin
20 дек, 2014 14:54 (UTC)
Ага. Т.е. просто бак с бензином. И даже без кафе и туалета.
tov_y
20 дек, 2014 15:16 (UTC)
В Вашей терминологии можно сказать, что кафе и туалет вроде как были, но потом выяснилось, что они немножко совмещены с бензобаком…
barouh
21 дек, 2014 13:11 (UTC)
Ну вообще нынешний тренд внушает оптимизм - даже при нулевой цене на нефть, доллар будет стоить всего 170 рублей :)
tov_y
21 дек, 2014 13:37 (UTC)
170 ± трамвайная остановка.
Возьмите лучше не зелёный тренд, а бирюзовый.
dergalev
6 янв, 2015 06:34 (UTC)
вы в системе частичного резервирования не разбираетесь, а гляжу.

я экономист и говорю вам о том, что ваши сравнения лишь косвенные.
tov_y
6 янв, 2015 08:21 (UTC)
Как экономист, пожалуйста, не ограничивайтесь констатацией, а дайте пояснения.
dergalev
6 янв, 2015 14:02 (UTC)
можно в моем ЖЖ сегодняшний пост, а можно тут http://vk.com/wall1169070_15361
tov_y
6 янв, 2015 14:16 (UTC)
Как заслуженный трубопроводчик хочу заметить, что написанное Вами – благие пожелания. Вы объясняете нам, что, мол, не надо деревья качать, тогда и ветра не будет…
А суть происходящего в последнее время с российской экономикой именно в том и состоит, что страна утратила способность создавать деньги, фактически скатываясь к currency board. Накрутить мультипликатор над обеспечением – не значит создать деньги. Если ожидания рынка таковы, что вся кредитная эмиссия убегает на валютный рынок, то эффект сведётся к раскручиванию монетарной инфляции, которая съест любую эмиссию к тому моменту, когда деньги доберутся до реального сектора.
dergalev
7 янв, 2015 08:50 (UTC)
о чем и речь, что ревальвация-девальвация для правительства (МинФина и МинЭкономразвития) и ЦБ - тёмный лес, потому граждане должны помогать.
про "деревья качать, чтобы избавиться от ветра" - это глупое сравнение. не ожидал.
диплом у вас какой? вы описываете то, что в 2009 было - сейчас всё иначе. а про мультипликатор накрученный поняли - это радует.
tov_y
7 янв, 2015 09:16 (UTC)
1) Не думаю, что для властей указанные процессы неясны. Просто их цели весьма отличны от интересов страны вообще и её экономики в частности.
2) Сравнение про деревья и ветер, взятое из детской сказки, на мой взгляд, вполне адекватно очень наивной стилистике Вашего ЖЖ. Вы говорите лозунгами о вещах, о которых надо говорить на уровне тенденций и их причин.
3) Диплом у меня по прикладным математике и физике, степень по математическому моделированию. Спектр научных интересов широкий и весьма междисциплинарный – от теоретической физики до социогуманитарных направлений, хотя именно экономику в числе своих приоритетов я не числю.
4) Разницы между сейчас и 2009 годом я не то чтобы не вижу вообще, я не вижу её описания в Ваших постах. Поэтому не вполне понятно, о каких именно её аспектах Вы говорите и насколько они имеют отношение к тому, что отражено на графике.
dergalev
7 янв, 2015 09:57 (UTC)
а я вам сказал, что я сравниваю сейчас и 2009 в своих постах?:)))

если уж вы видите разницу между тем, что происходит сейчас и в 2009 - сообщите ваше видение, сверим с моим.

математическое моделирование - здорово. изучите вопрос экономико-математического моделирования в вашем родном городе.

Edited at 2015-01-07 09:58 (UTC)
tov_y
7 янв, 2015 11:30 (UTC)
Это кто сказал: «вы описываете то, что в 2009 было - сейчас всё иначе»?

И тон поменяйте, пожалуйста.
dergalev
8 янв, 2015 05:04 (UTC)
я написал, что вы сравниваете 2009 и сейчас в комменте тут, кто сказал, что я сравнивал 2009 и сейчас?

итак, вы системщик, наблюдаете продукт системы, критикуете его, а структуру системы и её функции не видите. кто вам диплом дал? я с вами тон поменять должен???

в стране 300 тысяч в год экономистов, и молчат.
это ясно.
но вы-то математик: как к вам в голову не пришло, что структура и функции системы нарушены и потому, не приносят полезного результата?



или про теорию мирового эфира - тоже релятивист?

вам диплом вредителя надо выдать, а тот что есть - забрать.

хотите со мной обсуждать сравнение кризисов 2013 и 2009 - предъявите свою картину мира.

у вас желание - сделать всех неправыми, вам к инспектору ДПС надо за удовлетворением сходить, а потом в ЖЖ писать.
тут люди картины мира сравнивают, а не троллингом занимаются.
dergalev
7 янв, 2015 10:42 (UTC)
свой ЖЖ посмотрите: вот где наивная стилистика. у меня в основе законы и правила, а что у вас?
( 17 комментариев — Оставить комментарий )